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商业银行流动性风险管理制度修订 引入量化指标完善风险监测

2017-12-06 21:08

  近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也在银行体系中传染。

  2017年12月6日,银监会就商业银行流动性风险管理现行制度进行修订,并在官网公布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,修订后的管理办法共4章73条,7个附件,现向社会公开征求意见。

  据悉,银监会制定的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称“《流动性办法》”)自2014年3月实施以来,在强化流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。但随着银行业务经营和金融市场的发展变化,有必要对流动性风险监管要求进行与时俱进的动态完善。

  本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  关于引入量化指标,其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

  这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求,根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,并提出了统一的度流动性风险监测分析工具,构建了较完备的流动性风险监管框架。

  据银监会官网公告,修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间。